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Stochastic volatility models: A Malliavin calculus approach

Il Dipartimento di Matematica Tullio Levi Civita dell'Università di Padova organizza il seminario dal titolo 'Stochastic volatility models: A Malliavin calculus approach'.

Interviene Elisa Alos (University Pompeu Fabra of Barcelona) che esamina alcune proprietà dei modelli di volatilità stocastica attraverso il calcolo di Malliavin.

Il seminario si inserisce all'interno del programma delle iniziative scientifiche organizzate dal Dipartimento. 

L'evento si svolge in presenza e online tramite piattaforma Zoom.

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